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Séminaire Statistique

organisé par l'équipe Statistique

  • Alex Podgorny

    Réduction de dimension pour l'estimation de l'indice des valeurs extrêmes conditionel

    10 octobre 2025 - 11:00Salle de séminaires IRMA

    Dans ce travail, nous étudions un modèle de régression visant à décrire le comportement des valeurs extrêmes d’une variable Y à partir de covariables X. Nous proposons une méthode de réduction de dimension spécialement conçue pour les queues de distribution, permettant de surmonter le fléau de la grande dimension et d’améliorer l’estimation de l’indice des valeurs extrêmes conditionnel.