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Séminaire Statistique

organisé par l'équipe Statistique

  • Sara Mazzonetto

    Estimation paramétrique et du temps locales certains diffusions biaisés-collantes

    24 mai 2024 - 11:00Salle de séminaires IRMA

    Nous considérons certaines diffusions uni-dimensionnelles dont la dynamique est biaisée par la présence d'un point-barrière qui est partiellement-reflectif (skew) ou collant (sticky). Cette nature de la barrière est encodée dans des paramètres de biais et de stickiness. Tout d'abord nous décrivons le processus et ses caractéristiques, et ensuite nous discutons d'approximation du temps local et d'estimation de paramètres à partir d'une trajectoire observée à de temps discrets. On verra pourquoi, dans le cas particulier du skew BM les estimateurs convergent avec un taux non standard de 1/4 vers une gaussienne mixte. Le cas du sticky BM est bien diffèrent. Ce travail est basé partiellement sur des travaux communs avec A. Anagnostakis (LJK Grenoble) et A. Lejay (IECL/Inria Nancy).